ローソク足ボラティリティとATR

ある方からボラティリティを判断する指標として「ローソク足ボラティリティ」
という概念の存在を教えて頂きました。

定義につきましては丁寧に説明されている下記サイトを参照下さい。

 日経マネーDIGITAL:第27回 最も有用なテクニカル分析 その2

式や説明を確認したところ、値動きの距離を測るという目的に対し、理に適った
考え方だと思います。

そこで「ATRと比較すると、どの程度の違いがあるのかな?」
という疑問が沸き、今回のインジを作ってみました。
(画像下段に表示されているインジ)

MT4_Vola_V01

HT_Candlesticks_Volatility_V01 ← ダウンロード(左クリック)
HT_Candlesticks_Volatility_V01-1 ← ダウンロード(左クリック)

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1.パラメーターの「ATR比較スイッチ」を「false」にした場合、ローソク足
  ボラティリティのみを公式通りの値で表示します。

2.パラメーターの「ATR比較スイッチ」を「true」にした場合、ATRと比較する為、
  長期平均で割った比率計算値としています。
   白実線:ローソク足ボラティリティ(長期との比)
   黄点線:ATR(長期との比)


比較した結果の個人的な感想としては下記の通りです。

①大した違いは無い。

②ヒゲが多く発生した場合はローソク足ボラティリティの方がATRよりも少し
 大きな値となり、値が動いた距離の表示という意味では現実に近いかも
 しれない。

私のATRの利用方法ですと、この程度の感想でしたが、人によっては新しい
発見があるかもしれません。
興味の有る方はお試し頂ければと思います。





結局、ボラティリティの判断は従来通りで良いかなということで、特に機能変更は
ありませんが HT_Volatility_INFO を少し修正しました。
(上記画像の上段チャート部に表示されたインジ)

HT_Volatility_INFO_V01 ← ダウンロード(左クリック)


1.ATRの数値表示は「ATRのPips表示」又は「長期平均で割ったATR比」
  を選択できるようにしました。
  (最低・最高の許容設定はATR比の値となっています。)

2.背景や罫線の表示方法を変更しオブジェクト数を減らしたり、細かく
  表示方法を修正しました。
  (STOPマークも自由に設定できるようにしておきました。)


私はM5チャートにのみ表示し、様子見判断の参考にしています。
ポジポジ対策の一つとしてもお勧めです。


それでは。
少しでもお役に立てば幸いです。


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波のサイズを検証

基本的に過去のチャートポイントやそこまでの展開から、今後のシナリオを
想定して次の値動きの目標地点を設定するのですが、セオリーに則った
ベーシックなパターンの時ほど、いつのまにか大きく狙い過ぎていることが
あります。

狙い過ぎた目標に固執していると、せっかく乗った利益を吐き出してしまう
結果になりがちです。
狙い過ぎを抑制する為の情報の一つとして「波の大きさの平均値」を
知りたいなという欲求から今回のインジケーターを作ってみました。

MT4_FW_DATA01

HT_Fractals_Wave_DATA_V01 ← ダウンロード(左クリック)

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1.波の定義には HT_Fractals_Wave の式を利用しています。
  初期設定では時間軸のパラメーターは「上位時間軸」を採用しています。
  個人的には、目視手動で山谷を描くのと近いラインが引けていると思います。
  (上の画像には、参考としてメインウィンドウに HT_Fractals_Wave
  を表示していますが、今回のインジケーター単体ではセパレートウィンドウ側
  の表示のみとなります。)

2.パラメーターの「計算バー数」分のローソク足の中で発生した波ラインの、
  値幅を集計し各データを表示しています。
   ①総数    : 波の数の合計
   ②値幅平均 : 全波の値幅平均値 [Pips]
   ③上昇平均 : 上昇波の値幅平均値 [Pips]
   ④下降平均 : 下降波の値幅平均値 [Pips]
   ⑤最大値幅 : 最大値幅の値 [Pips]
   ⑥標準偏差 : 値幅の標準偏差 [Pips]
   ⑦3σ     : 標準偏差×3 [Pips]

3.値幅ごとの出現回数を棒グラフで表示しています。
  値幅区切りのピッチはパラメーターで変更できます。
  棒グラフの長さがウィンドウ高さを超えると、棒グラフが表示されませんので
  ご注意下さい。(ウィンドウ幅を広げて下さい。)


いくつかの前提条件を設定することで、「これ以上の値幅は狙い過ぎかも」
という値が見えてきませんでしょうか。

 ・主にどの時間軸の波を狙いに行っているのか。
 ・波のどの辺りから入り、どこまでを狙う戦略なのか。
  (頭を尻尾をどの程度くれてやるのか。)
 ・トレードルールの勝率やリスクリワードはどの程度なのか。

それぞれのスタイルに合わせて検証して頂ければと思います。

いくらお膳立てが整ったと思える状況であっても、3σ近い値幅を何の反撃も
受けずに達成できるという確率はかなり低いです。
妥当なバランス感覚を養い、無謀な目標設定を避けて頂けたらと思います。


それでは。
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検証用の複数時間軸コマ送り動画

HT_Chart_Sync の自動コマ送り機能を使って、ドル円の値動き検証用の
動画を撮ってみました。
ただ単純に4つの時間軸(M5、M15、H1、H4)チャートを同期させて動かした
だけです。

週末に最近の値動きを振り返ってみようかと思っていた方はご確認下さい。
一つでも気付き事項を発見して頂けたら良いなと思います。

MT4_CS_MOV


USDJPY_2014_0915-0919.mp4 ← ダウンロード(左クリック) 9月15~19日
USDJPY_2014_0901-0912.mp4 ← ダウンロード(左クリック) 9月1~12日

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1.M5チャートに HT_Chart_Sync を入れて自動コマ送りをしています。

  実際にMT4に導入して頂けば、複数時間軸を利用した検証作業の効率は
  確実にUPすると考えます。


2.HT_Endurance_Line をM15とH1チャートに表示しています。
  HT_Trigger をM15チャートに表示しています。

  安定したルールの構築に役立ちませんでしょうか。
  導入をご検討頂ければと思います。


それでは。
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MT4 主要な高値・安値等の表示インジケーターを修正

このインジケーターは以前のMT4バージョンアップに伴い、表示方法の変更が
必要となったのですが、当時はとりあえず使えるようにしたかったので、
取り急ぎの暫定対応で済ませていました。

最後の変更以来、ずっと表示が気に入らなかったのですが、機能的な不満は
特に無かったので、それ以上の修正は後回しになっていました。

見た目だけの問題ですが、今回の修正で開発当初の姿にほぼ戻せたのでは
ないかと思います。

MT4 HL00-4

HT_High_Low_V00-4 ← ダウンロード(左クリック)

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1.表示BOXの上辺・底辺が直に価格を表す仕様に戻しました。
  (前日の始値・終値表示は除く。)

2.表示設定関係のパラメーターを少し増やしました。


パッと見でその日の値幅等が把握できるので個人的にはお気に入りです。
興味のある方はお試し下さい。


それでは。
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MT4 グリッドインジケーター修正

グリッド表示(及び日本時間表示)インジケーターは、これまでのバージョンでも
特に違和感無く使えていたのでしばらく手をつけていませんでしたが、
気になっていた点がいくつかあったので久しぶりに修正してみました。

MT4 Grid03

HT_Grid_V03 ← ダウンロード(左クリック)
HT_Grid_V03-1 ← ダウンロード(左クリック) (不具合等修正)
HT_Grid_V03-2 ← ダウンロード(左クリック) (補助目盛修正)
HT_Grid_V03-3 ← ダウンロード(左クリック) (更新タイミング変更)
HT_Grid_V03-31 ← ダウンロード(左クリック) (時間表示の配置方法変更)
HT_Grid_V03-32 ← ダウンロード(左クリック) (補助目盛モード選択追加)
HT_Grid_V03-4 ← ダウンロード(左クリック) (アップデート対応)
HT_Grid_V03.05 ← ダウンロード(左クリック) (目盛消去機能追加)
HT_Grid_V3.06 ← ダウンロード(左クリック) (価格数値配置モード追加)
HT_Grid_V3.07 ← ダウンロード(左クリック) (Build 788対応)

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1.画面を手動スクロールした時に日本時間表示等がリアルタイムで追従するよう変更。

2.縦軸用と横軸用を分けていたものを一つのファイルに統合。
  (インジケーター用のバッファを使用せず、全てオブジェクトで対応するよう変更。)

3.各項目の表示・非表示をパラメーターで選択できるよう変更。

4.表示色等の項目を細かく設定できるようにパラメーターを追加。


収支に直接の影響は無いかもしれませんが、必要な情報が瞬時に得られる為、
個人的には重要なインジケーターの一つです。

本バージョンは、まだ長期間の動作確認まではできていません。
不具合等にお気付きの際は御指摘頂けるとありがたいです。


それでは。
少しでもお役に立てば幸いです。

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パラメーターこねくり廻しの補助

過去の記事でも平均系インジケーターの優位性を否定してきましたが、
結局はご自分の手で実際に検証をしなければ、本当の意味では納得が
いかないのかなと想像し、今回のインジケーターを作成してみました。

パラメーターをこねくり廻しても意味の無いことをできる限り短時間で
理解して頂くことが目的です。

MT4 Inspection

HT_Inspection_V00 ← ダウンロード(左クリック)
HT_Inspection_V00-1 ← ダウンロード(左クリック)
(読み込みバーが少ないとエラーになる不具合を修正)

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1.メジャーどころとして10種のインジケーターを選びました。
  選択したインジケーターの全条件が揃うと、サインとして矢印を
  チャートに表示します。

2.各インジケーター条件設定
  (数が多く面倒なので、基本的に買いサインの出現条件のみを説明します。
  逆の条件が売りです。)

  ①MA
   (1)位置条件
     MAよりローソクが上の時にサインを表示。

   (2)MA1・MA2交差条件
     MA1がMA2を上抜いたタイミングのみサインを表示。

  ②MACD
    MACDラインが正の値でシグナルラインより上の時にサインを表示。

  ③ボリンジャーバンド
    下側ラインにタッチしたタイミングのみサインを表示。

  ④ADX
    ADXラインがパラメーターで設定したレベルよりも上でDI+がDI-よりも
    上の時にサインを表示。

  ⑤CCI
    パラメーターで設定したレベル(×-1)を上抜いたタイミングのみ
    サインを表示。

  ⑥RSI
    パラメーターで設定した下限レベルよりも下の時にサインを表示。

  ⑦ストキャスティクス
    %Kと%Dがパラメーターで設定した下限レベルよりも下で%Dを%Kが
    上抜いたタイミングのみサインを表示。

  ⑧一目均衡表
   (1)基準線・転換線条件
     基準線より転換線が上の時にサインを表示。

   (2)雲条件
     雲よりローソクが上の時にサインを表示。

   (3)遅行スパン条件
     ローソクよりも遅行スパンが上の時にサインを表示。

  ⑨モメンタム
    ラインが100を上抜いたタイミングのみサインを表示。

  ⑩ATR
    ATR比がパラメーターで設定したレベルよりも上の時にサインを表示。
    (売りの場合も共通)

3.サイン
  ①色・マークの種類・表示位置もパラメーターで変更可能としました。
   (マークNo.は コチラ 等を参考にして下さい。)

  ②サイン出現時に音を鳴らしたり、メールを送信することも可能として
   おきました。


一応、自分が初心者の頃に「こんなインジが有ったら良いな」と思っていた
内容を形にしてみたつもりです。
こねくり廻すには十分な種類を揃えたのではないかと思います。
(特に意味はありませんが、初期設定は一目均衡表が三役好転+CCI条件
でサイン出力の設定になっています。)

繰り返しになりますが本ファイルは
「これらのインジケーターに優位性なんてものは無いんだ」
という結論に辿りつく為の手助けを目的としています。

気の済むまで検証をして頂いた上で、捨てられるものは早く捨ててしまうことを
お勧めします。


それでは。
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ダウ理論の優位性

ダウ理論 には6つの基本法則があります。
その中でもトレンドフォローを基本戦略とするトレーダーが最も気になる法則は
「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する」では無いでしょうか。

但し、個人的にはこの言葉にあまり振り回されないよう、注意が必要だと
考えています。
この言葉は定義を述べているだけであり、優位性を示しているわけでは
ありません。

法則を拡大解釈すると「トレンド発生が定義できたならば、その後はいつでも
トレンドが継続する可能性が高い。」と思いそうになりますが、それは勘違いで
あると考えています。

私が検証した限りでは、高値・安値が切り上げ(切り下げ)られてトレンドが
発生したと定義できるパターンが確認できた直後でも、トレンドが継続する
方向よりも否定される(継続失敗する)方向に乗る方が若干有利であるという
結果を得ています。
(トレンド確認後、リスクリワード等価まで引き付けた設定での結果です。)

さらに単純化した ローソク足のデータ でも
 ・陽線の後は陰線が発生する可能性が若干高い。
 ・陰線の後は陽線が発生する可能性が若干高い。
という結果が全時間軸で得られています。

当たり前と言われるかもしれませんが、特に短期売買に限定した場合は、
どちらかと言えば
「上がった後は下がる、下がった後は上がる可能性の方が高い。」
という基本特性を為替相場は備えていることになります。
基本特性には逆らわず、利用する為の行動を取り入れるようご注意下さい。
(引き付けの重要性)

トレンド発生が定義できたからと言ってむやみに追いかけているだけでは、
勝てるはずがないということをご理解頂けると幸いです。
単一時間足において優位性のかけらも無いのであれば、複数時間足で方向が
一致しようが大した意味はないことになります。
(「本当?」と思われる方も多い気がします。ご自分で本気の検証を実施した上
で判断して下さい。)

ではダウ理論によるトレンド認識は不要かと言うとそうではありません。
今現在の参加者が相場をどの様に考えているかを分析する上では有効です。

私が重視すべきと考えるのは
「ダウ理論に従い参入したつもりの参加者が否定されてしまった動きは無いか?」
ということです。

最も読み易いのは恐怖に支配された負け組みの行動であり、それを理解している
勝ち組と行動を共にすることが優位性の確保に繋がると考えます。

当然、相場に絶対はありませんが「勝負を決した動き」「負け組みが行動を起こす
可能性の高い場所」等を読み取る精度を上げることで、優位性は更に向上して
いくと考えます。

相場におけるその様な攻防を理解する手助けとして
 「HT_Trigger」
 「HT_Endurance_Line」
をお勧めします。
主観によるバラツキを排除した上で検討すべき候補を得られますので、成績に
安定をもたらす効果が期待できるのではないでしょうか。


それでは。
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MT5 複数チャート時間同期プログラム

前回に引き続きMT5へインジケーターを移植してみました。
本インジケーターの仕様についてはMT4の過去記事
「MT4 チャートの同期(検証用プログラム)」
を参照お願いします。

MT5 CS_T00

HT_Chart_Sync_Trial_V00 ← ダウンロード(左クリック)

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今回ご紹介するのは、MT4版で体験版としていたシンプルなバージョンのみ
となります。

ボタンを押すと同じ通貨ペアの他チャートに限り、右端の時間合わせで位置を
同期させます。

複数時間軸のチャートを同時表示して利用している方にとっては、検証作業の
お役に立つのではないかと思います。


MT4の正規版ではチャートの自動送り機能等もございますので、興味のある方は
導入をご検討頂ければと思います。


それでは。
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