ボラティリティ(volatility)の解釈

ボラティリティ とは、簡単に言うと値動きの激しさを示す指標です。
よく「ボラがあるとやり易い」という言葉を聞きますが、それが何故なのかを
少し掘り下げてみたいと思います。

1.ボラティリティ大小の判断基準
 ①ローソク足の長さ
  チャート縦軸の目盛から近々のローソク足長さを確認することで、現在の
  ボラティリティが判断できます。
  チャートは値動きを示すグラフなので、見れば値動きの大小はわかるはずです。
  慣れてくるとこれのみでOKであり、その他の指標は不要になると思われます。

  ローソク足長さでボラティリティを判断する場合、チャートの縦スケールを把握
  する必要があります。(拡大されているとローソクが長く見えてしまう。)
  私は HT_H_Grid でチャート左端に表示される補助目盛線の間隔をある程度
  一定に保つことで、チャートの縦スケールを調整しています。

 ②ATR(Average True Range)
  ローソク足長さの平均値を示す指標です。
  (窓が開いた場合は、そこも値動きの一部として計算されます。)
  内容的には①と大差ありません。
  但し、常時数値の監視を続けることで、自分の好みの状態を見つけ易くは
  なると思われます。

  HT_Volatility_INFO で現在の数値を確認できます。

 ③Volume
  MT4のプロパティーでは「出来高」と表現されていますが、実際はTickの
  上下動作回数をカウントしたもののようです。
  株式などの出来高とは意味合いが違いますが、取引の頻度・活発さを確認
  する為のデータとしては利用可能だと思います。
  EAにパラメーターとして入れ込みバックテストをした際の個人的感想としては、
  「無いよりは有った方がマシかな」程度のものです。(あくまで個人的見解)

  ほとんどのインジケーターは価格情報(四本値)をこねくりまわして計算した
  データをもっともらしく表示しているだけですが、Volume は元から別物です。
  価格と時間の情報を元に計算されたインジケーターは色々ありますが、
  結局は親戚みたいなものです。
  そのようなインジケーターを一生懸命に組合わせてみても何も生まれません。
  どうせ組合わせるならば、出所の違うVolumeを組合わせる方が、まだマシ
  ではないかと思います。

 ④ボリンジャーバンド
  MAに指定期間の標準偏差を足したものなので、値動きが鈍くなると上下
  ラインの間隔は狭くなり、ボラティリティが小さいという判断ができなくもない。
  ボリンジャーバンドを他の用途に利用している方は、補助的にボラティリティ
  判断にも利用するのはアリだと思います。
  ボラティリティ判断をメイン用途としてボリンジャーバンドを利用することは
  お勧めしません。


2.ボラティリティの影響
 ①ボラティリティが小さ過ぎる時
  (1)値動きに時間がかかる。
   ポジション保有時間が長くなる為、不慮の事故に遭遇する確率が大きくなる。

  (2)狙う値幅を小さくするとスプレッドや手数料の影響が大きくなり不利となる。
   小さい値幅であれば、いつでも取れそうな気がしそうなものですが、実際に
   「優位性発生のトリガー」と「許容し易いリスク」が同時に揃う状況はそれほど
   多くないと思います。

  (3)投機筋が値を動かし易い環境である為、セオリーをくつがえされる頻度が
   上がる。
   (値を動かしてセオリーをくつがえすと、くつがえされた側の損切り注文が
   発生し、更に値が動く為、投機筋はそこで利益を確定できる。)
   ボラ小の時は、セオリーをくつがえされる可能性を頭に入れて行動するべき
   だと考えます。


 ②ボラティリティが大き過ぎる時
  (1)短時間で大きな値動きが発生する。
   時間が早送りされるイメージ。
   頻度が少ない為、スピードに慣れるまでに多くの経験が必要と思われる。
   (私は苦手です。)

  (2)意味のある位置にロスカットを設定しようとすると、タイトな設定は困難。
   リスクを一定に保つ為には枚数調整が必要となる。

  (3)比較的セオリー通りの動きになる可能性が高い。
   ボラ大の時にセオリーをくつがえす為には、多くの資金が必要でありリスクが
   大きくなり過ぎる。
   従って、投機筋も基本的にセオリー通りのトレンドフォロー戦略を取ることが
   多いのではないかと考えます。


3.トレードをする上での注意事項
 ①基準の設定
  トレードする時間帯・スタイルにより、好みのボラティリティは異なってくると
  思われます。
  無駄なトレードを減らす為に重要なのは、事前に基準を設けることです。
  何でも良いので、トレードをする条件としてボラティリティの上限と下限を
  決めておくことをお勧めします。

 ②相場に合わせる
  ボラティリティが許容範囲内だとしても、単純な一定の行動で対応することは
  困難です。
  その大小に合わせて柔軟に対応するべきだと思われます。
  その時々で、採用した優位性や値動きの事実を総合的に判断して次の行動を
  選択する必要があります。

 ③横軸との関係
  値動きに波が見られるのと同様、ボラティリティ増減にも波があります。
  ボラティリティの変動は、マーケットにおける時間の流れに影響を与えるように
  作用し、複雑化することで予想を混乱させます。
  優位性の判断を下す場合は、横軸の影響を受けない縦軸の情報を根拠とする
  ことをお勧めします。

  時間の流れ(横軸の密度分布)が一定でないことから、計算式に時間の要素が
  入った平均系の各種インジケーターは基本的に役に立たないと考えます。


それでは。
少しでもお役に立てば幸いです。


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