ローソク足ボラティリティとATR

ある方からボラティリティを判断する指標として「ローソク足ボラティリティ」
という概念の存在を教えて頂きました。

定義につきましては丁寧に説明されている下記サイトを参照下さい。

 日経マネーDIGITAL:第27回 最も有用なテクニカル分析 その2

式や説明を確認したところ、値動きの距離を測るという目的に対し、理に適った
考え方だと思います。

そこで「ATRと比較すると、どの程度の違いがあるのかな?」
という疑問が沸き、今回のインジを作ってみました。
(画像下段に表示されているインジ)

MT4_Vola_V01

HT_Candlesticks_Volatility_V01 ← ダウンロード(左クリック)
HT_Candlesticks_Volatility_V01-1 ← ダウンロード(左クリック)

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1.パラメーターの「ATR比較スイッチ」を「false」にした場合、ローソク足
  ボラティリティのみを公式通りの値で表示します。

2.パラメーターの「ATR比較スイッチ」を「true」にした場合、ATRと比較する為、
  長期平均で割った比率計算値としています。
   白実線:ローソク足ボラティリティ(長期との比)
   黄点線:ATR(長期との比)


比較した結果の個人的な感想としては下記の通りです。

①大した違いは無い。

②ヒゲが多く発生した場合はローソク足ボラティリティの方がATRよりも少し
 大きな値となり、値が動いた距離の表示という意味では現実に近いかも
 しれない。

私のATRの利用方法ですと、この程度の感想でしたが、人によっては新しい
発見があるかもしれません。
興味の有る方はお試し頂ければと思います。





結局、ボラティリティの判断は従来通りで良いかなということで、特に機能変更は
ありませんが HT_Volatility_INFO を少し修正しました。
(上記画像の上段チャート部に表示されたインジ)

HT_Volatility_INFO_V01 ← ダウンロード(左クリック)


1.ATRの数値表示は「ATRのPips表示」又は「長期平均で割ったATR比」
  を選択できるようにしました。
  (最低・最高の許容設定はATR比の値となっています。)

2.背景や罫線の表示方法を変更しオブジェクト数を減らしたり、細かく
  表示方法を修正しました。
  (STOPマークも自由に設定できるようにしておきました。)


私はM5チャートにのみ表示し、様子見判断の参考にしています。
ポジポジ対策の一つとしてもお勧めです。


それでは。
少しでもお役に立てば幸いです。


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Re: No title

お世話になります。

お役に立てているようで何よりです。


> ところで、MT4でドル建て日経平均や円建てゴールドのチャートを
> 表示させることはできませんでしょうか。
→ドル円のデータを掛け合わせて、下段に出るセパレートウィンドウに
 ローソクを描画すれば、擬似的には可能かもしれませんね。
 既存では見たこと無いです。
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